Как создать идеальный портфель?

В рамках нашей проп-торговли наtry2bfunded продолжаем серию публикаций о том, как трейдерам пройти отбор и получить деньги в управление. Наш опыт - создание стратегии по принципу классического хедж-фонда – портфеля с большим разнообразием активов и статистическим контролем риска.

Для достижения долгосрочной высокой прибыли мы используем современную теорию портфеля. Экономисты, которые разработали этот метод, Гарри Марковиц и Уильям Шарп, получили Нобелевскую премию в 1990 году за свои новаторские исследования. Суть метода сводится к статистическому расчёту исторической доходности и волатильности активов для определения их оптимальных долей. Правильное распределение гарантирует, что ценные бумаги принесут запланированную доходность, а риск останется под контролем. Используя длинные временные ряды о ежемесячной доходности, мы оцениваем "беты" инструментов и строим корреляционную матрицу.

Читайте дальше...

Источник